Backtesting proche du trading réel

Un backtest n'est utile que s'il reflète les conditions d'exécution réelles. Utilisez-le comme filtre, pas comme promesse.

1) Modéliser les coûts réels

Incluez frais, spreads, funding et slippage. Les petits coûts s'accumulent vite.

2) Tester plusieurs régimes

Validez sur marchés haussiers, en range et volatils. Un seul régime ne suffit pas.

3) Walk-forward

Découpez l'historique en fenêtres d'entraînement et de validation séquentielles.

4) Paper trading avant le live

Mesurez latence, qualité d'exécution et taux de remplissage.

5) Définir des critères de lancement

Fixez des seuils Sharpe, drawdown et nombre de trades.
Le backtesting réduit le risque mais ne garantit rien.