Как избежать переобучения при оптимизации

Оптимизация может испортить стратегию, если подгонять параметры под историю. Нужна устойчивость.

Ограничьте диапазоны

Выбирайте параметры на основе здравого смысла, а не полного перебора.

Делайте out-of-sample

Оставляйте часть истории для финальной проверки и не оптимизируйте на ней.

Проверяйте стабильность

Хорошая стратегия работает на соседних значениях параметров, а не в одной точке.

Упрощайте правила

Слишком сложные модели часто переобучаются.

Следите за дрейфом

После запуска сравнивайте ожидания и реальную динамику.
Оптимизация должна повышать устойчивость, а не рисовать красивую кривую.