Бэктестинг, который близок к реальной торговле

Бэктест полезен только тогда, когда моделирует реальные условия исполнения. Используйте тесты как фильтр, а не гарантию.

1) Учитывайте реальные издержки

Добавьте комиссии, спреды, финансирование и проскальзывание. Даже небольшие расходы сильно влияют на результат.

2) Тестируйте разные режимы рынка

Проверьте стратегию на трендах, флэте и высокой волатильности. Один удачный период ничего не доказывает.

3) Применяйте walk-forward

Разделяйте историю на последовательные окна обучения и проверки. Это снижает переобучение.

4) Бумажная торговля перед запуском

Проверьте задержки, качество исполнения и частоту ошибок на реальном потоке данных.

5) Задайте критерии допуска

Определите минимальный Sharpe, просадку и число сделок. Слабые стратегии исключайте.
Бэктестинг снижает риск, но не гарантирует прибыль.