Контроль рисков для торговых ботов

Даже сильная стратегия может потерять деньги без защитных механизмов. Риски должны быть ограничены заранее.

Правила размера позиции

Используйте единый риск на сделку, заданный в настройках стратегии. Размер позиции должен учитывать волатильность.

Лимиты просадки

Задайте дневной и недельный лимит. При превышении — остановка и разбор сделок.

Аварийные стопы

Останавливайте торговлю при серии убытков, аномальном проскальзывании или ошибках API.

Ограничение экспозиции

Контролируйте долю в одном активе и общий риск портфеля.

Проверка исполнения

Отклоняйте заявки с ценой, сильно отличающейся от ожидаемой.
Контроль рисков превращает агрессивную стратегию в устойчивую систему.